股价同步性(stock price synchronicity)是指单个公司股票价格的变动与市场平均变动之间的关联性,即所谓的股价“同涨同跌”现象。这种现象反映了资本市场的基本功能,即利用股票价格的信号机制实现资源的最优配置。在一个功能有效的证券市场里,价格能引导稀缺的资本实现其最大的回报。
上市公司季度股价同步性数据( 1992-2023年 )
数据内容:三种计算方法的最终结果
数据用途:可用于研究行为金融,资本市场效率等,当做自变量、因变量、调节变量、中介变量、控制变量均可
文件包括:原始数据,计算代码,计算结果,参考文献
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