股指期权：隐波震荡，持仓变化有风险
创始人
2025-03-10 13:06:49
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【本周股指期权各方面表现呈现重要特征】本周各期权隐含波动率震荡回落显著，当前 3 月 IO、HO 和 MO 平值看涨看跌隐波均值分别约在 14.08%、14%和 22.51%，与 30 日历史波动率相比，分别溢价1.49 个百分点、1.5 个百分点和 0.5 个百分点，各期权溢价回落至历史中低水平。 近期标的指数虽再度震荡上行，但各期权隐波却逆势大幅回落，表明期权市场整体不认为指数上行会加速，在指数面临重要压力区时，这不利于向上突破，预计震荡整理是主基调。 持仓PCR 值本周再度大幅回升，卖出看跌期权投资者增多，MO 期权持仓 PCR 值再度回升至近一年 95%分位较高水平，短期需警惕中证 1000 指数的过热风险。 3 月 IO 看涨期权在行权价4000 点处持仓密集，达 1.2 万余手，预计短期对应标的在该区域之上压力大；同时 IO 看跌期权持仓量密集区在行权价 3900 点处附近，预计沪深 300 指数下方支撑强。 策略上，股指期货多单者建议仍可利用行权价 6600 点以上 MO 虚值看涨期权备兑增收。
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